39 Settimane Di Media Mobile

Moving indicatore medio medie mobili forniscono una misura oggettiva della direzione di tendenza lisciando dati sui prezzi. Normalmente calcolato utilizzando i prezzi di chiusura, la media mobile può essere utilizzato anche con mediana. tipico. chiusura ponderato. e prezzi elevati, basse o aperte così come altri indicatori. Più breve lunghezza medie mobili sono più sensibili e di individuare le nuove tendenze in precedenza, ma anche dare più falsi allarmi. Più medie mobili sono più affidabili, ma meno reattivo, solo raccogliendo le grandi tendenze. Utilizzare una media mobile che è la metà della lunghezza del ciclo che si sta monitorando. Se la durata del ciclo di picco-picco è di circa 30 giorni, poi una media mobile a 15 giorno è appropriato. Se 20 giorni, poi una media mobile 10 giorni è appropriato. Alcuni commercianti, tuttavia, utilizzeranno 14 e 9 medie Giorno del trasloco per i cicli di cui sopra, nella speranza di generare segnali leggermente più avanti del mercato. Altri preferiscono i numeri di Fibonacci su 5, 8, 13 e 21. 100 a 200 giorni (da 20 a 40 settimane) medie mobili sono popolari per cicli più lunghi di 20 a 65 giorni (da 4 a 13 settimane) medie mobili sono utili per cicli intermedi e 5 a 20 giorni per cicli brevi. Il più semplice sistema di media mobile genera segnali quando il prezzo incrocia la media mobile: andare a lungo quando il prezzo incrocia al di sopra della media mobile dal basso. Andare short quando il prezzo incrocia al di sotto della media mobile dall'alto. Il sistema è incline a whipsaws nei mercati che vanno, con attraversamento prezzo avanti e indietro attraverso la media mobile, generando un gran numero di falsi segnali. Per questo motivo, si muovono i sistemi medi normalmente impiegano filtri per ridurre il whipsaws. I sistemi più sofisticati utilizzano più di una media mobile. Due medie mobili utilizza una media mobile più veloce come un sostituto per prezzo di chiusura. Tre medie mobili impiega una terza media mobile per identificare quando il prezzo è che vanno. Molteplici medie mobili utilizzano una serie di sei medie mobili veloci e sei medie mobili lento per confermare l'un l'altro. Medie mobili sfollati sono utili ai fini della trend-following, riducendo il numero di whipsaws. I canali Keltner utilizzano bande tracciate a un multiplo di gamma media vero per filtrare in movimento crossover medi. Il MACD popolare indicatore (Moving Average Convergence Divergence) è una variante dei due in movimento sistema di media, tracciata come un oscillatore che sottrae la media mobile lenta rispetto alla media in rapido movimento. Ci sono diversi tipi di medie mobili, ognuno con le proprie peculiarità. Semplici medie mobili sono più facili da costruire, ma anche i più inclini a distorsioni. medie mobili ponderate sono difficili da costruire, ma affidabile. medie mobili esponenziali ottenere i benefici di ponderazione combinati con la facilità di costruzione. Wilder medie mobili sono utilizzati principalmente in indicatori sviluppati da J. Welles Wilder. Essenzialmente la stessa formula di medie mobili esponenziali, usano diverse ponderazioni mdash per i quali gli utenti devono tenere conto. Indicatore pannello mostra come impostare le medie mobili. L'impostazione di default è 21 giorni mobile esponenziale average. A media mobile è un indicatore che mostra il valore medio di un prezzo securitys per un periodo di tempo. Quando si calcola una media mobile, l'analisi matematica delle securitys valore medio su un periodo di tempo predeterminato è fatto. Mentre le variazioni di prezzo securitys, il suo prezzo medio si muove verso l'alto o verso il basso. Ci sono cinque tipi popolari di medie mobili: semplici (noto anche come aritmetica), esponenziale, triangolare, variabile, e ponderata. Le medie mobili possono essere calcolate su qualsiasi serie di dati tra cui una securitys apertura, massimo, minimo, chiusura, volume, o un altro indicatore. Una media mobile di un altro media mobile è anche comune. L'unica differenza significativa tra i vari tipi di medie mobili è il peso assegnato ai dati più recenti. Semplici medie mobili si applicano lo stesso peso ai prezzi. medie esponenziali e ponderate si applicano più peso ai prezzi recenti. medie triangolari si applicano più peso ai prezzi a metà del periodo di tempo. E medie mobili variabili cambiano la ponderazione in base alla volatilità dei prezzi. Il metodo più popolare di interpretare una media mobile è quello di confrontare la relazione tra una media mobile del prezzo securitys con il prezzo securitys stesso. Un segnale di acquisto viene generato quando il prezzo securitys sale al di sopra della sua media mobile e un segnale di vendita viene generato quando il prezzo scende al di sotto securitys sua media mobile. Il grafico seguente mostra il Dow Jones Industrial Average (quotDJIAquot) dal 1970 al 1993. visualizzata anche una media mobile semplice di 15 mesi. frecce quotBuyquot sono stati elaborati, quando i vicini DJIAs salito sopra del suo movimento frecce media quotsellquot sono stati elaborati, quando ha chiuso al di sotto della sua media mobile. Questo tipo di movimento sistema commerciale medio non è inteso per andare in in fondo esatto né all'esterno in alto esatta. Piuttosto, è stato progettato per tenervi in ​​linea con l'andamento dei prezzi securitys comprando poco dopo le parti inferiori dei prezzi securitys e di vendita poco dopo al massimo. L'elemento critico in una media mobile è il numero di periodi di tempo utilizzati nel calcolo della media. Quando si utilizza il senno di poi, si può sempre trovare una media mobile che sarebbe stato redditizio (utilizzando un computer, ho trovato che il numero ottimale di mesi nel grafico precedente sarebbe stato 43). La chiave è quello di trovare una media mobile che sarà costantemente vantaggioso. La media mobile più popolare è la media mobile a 39 settimane (o 200 giorni). Questa media mobile ha un eccellente track record nella temporizzazione principali (a lungo termine) cicli di mercato. La lunghezza di una media mobile dovrebbe andare bene il ciclo di mercato che si desidera seguire. Per esempio se si determina che un titolo ha un picco di 40 giorni per ciclo di picco, l'ideale in movimento lunghezza media sarebbe di 21 giorni calcolati con la seguente formula: È possibile convertire un movimento quantitativo medio giornaliero in un movimento quantità media settimanale dividendo la numero di giorni da 5 (ad esempio, una media mobile a 200 giorni è quasi identica a una media mobile a 40 settimane). Per convertire un movimento quantità media giornaliera in quantità mensile, dividere il numero di giorni del 21 (ad esempio, una media mobile a 200 giorni è molto simile a una media mobile a 9 mesi, perché ci sono circa 21 giorni di negoziazione in un mese). Le medie mobili possono anche essere calcolate e tracciate sugli indicatori. L'interpretazione di un indicatori media mobile è simile all'interpretazione di una securitys media mobile: quando l'indicatore sale al di sopra della sua media mobile, significa un continuo movimento verso l'alto dall'indicatore quando l'indicatore scende al di sotto della sua media mobile, significa un continuo ribasso movimento dall'indicatore. Gli indicatori che sono particolarmente adatte per l'uso con sistemi di movimento di penetrazione medio comprendono il MACD, ROC, Momentum, e Stocastico. Alcuni indicatori, come ad esempio a breve termine stocastico, oscillano in modo irregolare che è difficile dire quale sia la loro tendenza è in realtà. Cancellando l'indicatore e poi tracciare una media mobile della indica-tore, si può vedere la tendenza generale dell'indicatore piuttosto che le sue fluttuazioni giorno per giorno. Whipsaws può essere ridotto, a scapito di segnali leggermente successive, tracciando un breve termine media mobile (ad esempio 2-10 giorni) di indicatori oscillanti quali il ROC a 12 giorni, Stochas-tic, o RSI. Ad esempio, piuttosto che vendere quando l'oscillatore stocastico scende al di sotto di 80, si potrebbe vendere solo quando una media mobile a 5 periodi del Stocastico scende sotto 80. La seguente tabella mostra la sua 39 settimane di media mobile esponenziale a Lincoln National e. Anche se la media mobile non individuare le cime e il fondo perfettamente, esso fornisce una buona indicazione della direzione prezzi sono trend. Le sezioni seguenti spiegano come calcolare medie mobili di un prezzo securitys utilizzando le varie tecniche di calcolo. Un semplice o aritmetica, media mobile è calcolato sommando il prezzo del titolo di chiusura per un certo numero di periodi di tempo (ad esempio 12 giorni) e dividendo il totale per il numero di periodi di tempo. Il risultato è il prezzo medio del titolo nel periodo di tempo. Semplici medie mobili danno ugual peso ad ogni prezzo giornaliero. Ad esempio, per calcolare una media mobile di 21 giorni di IBM: In primo luogo, si dovrebbe aggiungere prezzi di chiusura di IBM per le più recenti 21 giorni. Successivamente, si dovrebbe dividere tale somma per 21 Questo darebbe il prezzo medio di IBM nel corso degli ultimi 21 giorni. Si potrebbe tracciare questo prezzo medio sul grafico. Si potrebbe svolgere lo stesso calcolo di domani: si sommano i 21 giorni precedenti prezzi di chiusura, dividere per 21, e tracciare la figura risultante sul grafico. Una media esponenziale (o esponenziale ponderata) in movimento è calcolata applicando una percentuale del prezzo di chiusura di oggi di ieri in movimento valore medio. medie mobili esponenziali posto più peso sui prezzi recenti. Ad esempio, per calcolare una media mobile esponenziale 9 di IBM, si dovrebbe prima prendere oggi prezzo di chiusura e moltiplicarlo per 9. Successivamente, si dovrebbe aggiungere il prodotto al valore della media mobile di ieri moltiplicato per 91 (100 - 9 91). Poiché la maggior parte degli investitori si sentono più a suo agio a lavorare con i periodi di tempo, piuttosto che con le percentuali, la percentuale esponenziale può essere convertito in un numero approssimativo di giorni. Ad esempio, una media mobile 9 è uguale ad un periodo di tempo 21.2 (arrotondato a 21) media mobile esponenziale. La formula per la conversione percentuali esponenziali per periodi di tempo è: È possibile utilizzare la formula precedente, per determinare che un media mobile 9 è equivalente a una media mobile esponenziale a 21 giorni: La formula per la conversione di periodi di tempo a percentuali esponenziali è: È possibile utilizzare il sopra formula per determinare che una media mobile esponenziale di 21 giorni è in realtà una media mobile 9: triangolari media mobile collocano la maggior parte del peso sulla parte centrale della serie prezzo. Essi sono in realtà doppie-lisciato semplici medie mobili. I periodi utilizzati nelle semplici medie mobili varia a seconda se si specifica un numero pari o dispari di periodi di tempo. Di seguito viene spiegato come calcolare un 12-periodo medio triangolare in movimento. Aggiungere 1 al numero di periodi di media mobile (ad esempio 12 più 1 è 13). Dividere la somma dal punto 1 da 2 (ad esempio, 13 diviso 2 è 6,5). Se il risultato del passaggio 2 contiene una parte frazionaria, tutto il risultato fino al numero intero più vicino (ad esempio rotonda 6.5 fino a 7). Utilizzando il valore dal punto 3 (vale a dire 7), calcolare una media mobile dei prezzi di chiusura (cioè a 7 periodo di media mobile semplice). Anche in questo caso utilizzando il valore dal punto 3 (vale a dire 7) calcola una media mobile della media mobile calcolata al punto 4 (vale a dire una media mobile di una media mobile). Una media mobile variabile è una media mobile esponenziale che regola automaticamente la percentuale smoothing basato sulla volatilità delle serie di dati. Il più volatili i dati, il più sensibile la costante di smoothing utilizzato nel calcolo della media mobile. La sensibilità è aumentata di dare più peso dato ai dati attuali. La maggior parte dei metodi di calcolo in movimento in media sono in grado di compensare il trading range contro i mercati trend. Durante la negoziazione gamme (quando i prezzi si muovono lateralmente in un range ristretto) più breve termine medie mobili tendono a produrre numerosi falsi segnali. Nel trend dei mercati (quando i prezzi si muovono verso l'alto o verso il basso per un lungo periodo) più lungo termine medie mobili sono lenti a reagire a inversioni di tendenza. Regolando automaticamente la costante di smoothing, una media mobile variabile è in grado di regolare la sua sensibilità, permettendo così di ottenere migliori risultati in entrambi i tipi di mercati. Una media mobile variabile è calcolata come segue: Diversi indicatori sono stati utilizzati per la Ratio volatilità. Io uso un rapporto dell'indicatore VHF rispetto all'indicatore VHF 12 periodi fa. Più alto è il rapporto, quottrendierquot mercato, aumentando così la sensibilità della media mobile. La media mobile variabile è stata definita da Tushar Chande in un articolo apparso su analisi tecnica delle scorte e materie prime nel mese di marzo, 1992. Una media mobile ponderata è stato progettato per mettere più peso sui recenti dati e meno peso sui dati del passato. Una media mobile ponderata è calcolata moltiplicando ciascun dei dati personali giorni precedenti da un peso. La tabella seguente mostra il calcolo di un 5 giorni ponderata movimento average. Moving Media - MA Abbattere Media mobile - MA A titolo di esempio SMA, si consideri un titolo con i seguenti prezzi di chiusura di oltre 15 giorni: Settimana 1 (5 giorni) 20, 22, 24, 25, 23 settimana 2 (5 giorni) 26, 28, 26, 29, 27 settimana 3 (5 giorni) 28, 30, 27, 29, 28 a 10 giorni MA sarebbe mediare i prezzi di chiusura per la primi 10 giorni come il primo punto dati. Il punto di dati successivo sarebbe cadere il primo prezzo, aggiungere il prezzo del giorno 11 e prendere la media, e così via, come illustrato di seguito. Come osservato in precedenza, il Mas lag attuale azione di prezzo perché si basano sui prezzi passati il ​​più a lungo il periodo di tempo per il MA, maggiore è il ritardo. Così un 200 giorni MA avrà un grado molto maggiore di ritardo di 20 giorni MA perché contiene prezzi degli ultimi 200 giorni. La lunghezza del MA da utilizzare dipende dagli obiettivi di trading, con AIC più brevi utilizzati per il trading a breve termine ea lungo termine AIC più adatto per investitori a lungo termine. Il MA 200 giorni è ampiamente seguita dagli investitori e commercianti, con interruzioni sopra e sotto questa media mobile considerati importanti segnali di trading. AdG anche impartire importanti segnali di trading per conto proprio, o quando due medie cross over. Un MA crescente indica che la sicurezza è in una tendenza rialzista. mentre un MA declino indica che è in una tendenza al ribasso. Allo stesso modo, slancio verso l'alto è confermata con un crossover rialzista. che si verifica quando un MA breve termine attraversa sopra un MA-lungo termine. spinta al ribasso è confermata con un crossover ribassista, che si verifica quando un MA breve termine incrocia al di sotto di un più lungo termine MA. Good abbastanza Annandale, Va (MarketWatch) -. E 'stato Voltaire che notoriamente ha detto che il meglio è nemico del bene. E, anche se wasnt parlando di investire, ha molto ben avrebbe potuto essere: la ricerca incessante di un sistema di market timing quotperfectquot può portare ad un risultato inferiore. Prendere timer di mercato che si basano sulla media mobile a 200 giorni per stabilire se devono essere dentro o fuori del mercato azionario. E non è affatto un sistema perfetto, come Ill discutere in un attimo. Ma, per lo stesso motivo, si è dimostrato difficile - in pratica - di fare meglio. Anche se i sistemi di trend-following hanno una lunga storia, ho il sospetto che la popolarità della media mobile a 200 giorni negli ultimi decenni può essere seguita in gran parte a Richard Fabian, che nel corso del 1970 ha iniziato difendere una media mobile di 39 settimane (praticamente lo stesso una media mobile a 200 giorni). A quel tempo, Fabian era direttore del switch Lettera telefono, un servizio di consulenza che da allora è passato attraverso varie metamorfosi ed è ora a cura di suo figlio, Douglas Fabian, e ha chiamato Doug fabiani investire con successo. Fabian il Vecchio detto abbonati che non hanno bisogno di spendere più di un minuto una settimana determinare se essi dovrebbero essere in fondi azionari o in contanti comuni di investimento. Se il mercato era superiore alla media delle precedenti 39 settimane, allora dovrebbero essere sul mercato - e tuttavia in contanti. Notizie Hub: Può inflazione essere una buona cosa sentimento anti-inflazione oscura un quadro economico sfumato, Thorold Barker sostiene sul pannello Notizie Hub. Rispetto a quasi tutti gli altri sistemi di market timing I monitor, questo era il più semplice. E tuttavia, anche rivelò a svolgere abbastanza bene: Per il decennio degli anni 1980, per esempio, è stato il miglior interprete di qualsiasi seguito dal Hulbert Financial Digest. Eppure, l'approccio è stato (ed è) non è perfetto, e Fabian è stato uno dei primi a dirlo. Diceva spesso, per esempio, che un sistema di media mobile a 52 settimane produrrebbe rendimenti superiori a lungo termine rispetto al sistema di 39 settimane. Egli ha tuttavia bloccato con la media di 39 settimane perché credeva che gli investitori non sarebbero disposti a sedersi il medio termine declina che un medio-lungo termine in movimento richiederebbe. I ricercatori negli ultimi anni hanno sollevato ancora più gravi questioni teoriche su questo sistema di market timing. Uno era che il suo potenziale a battere mercato apparso dal alla fine del 1990 per sono diventati notevolmente diminuita, portando alcuni a ipotizzare che l'oca d'oro-deposizione delle uova vero e proprio era stato ucciso da troppi investitori che cercano di seguire la media mobile a 200 giorni. (Leggi la mia colonna 2004 menzionare alcune di queste ricerche.) Un altro spiraglio in 200 giorni medie mobili armatura è la tesi, avanzata da Ned Davis di Ned Davis Research, che l'approccio funziona principalmente durante (a lungo termine) mercati toro secolare. Uno dei tratti distintivi della cicliche mercati toro (a breve termine), secondo Davis, è che durante essi, i sistemi trend-following tendono a non lavorare. (Leggi il mio 1 SETTEMBRE 2009, colonna argomento Davis.) Alla luce di questi difetti apparenti, si potrebbe pensare che facendo meglio rispetto alla media mobile di 200 giorni sarebbe stato relativamente facile, soprattutto negli ultimi anni. Ma hasnt stato. Lo sappiamo perché Fabian il giovane ha cercato di migliorare su di esso, quasi dal punto ha assunto il servizio di consulenza dal padre nei primi anni 1990. A conti fatti, le sue deviazioni dalla meccanica sistema di media mobile a 39 settimane sono costati il ​​suo portafoglio modello. Si consideri, ad esempio, un portafoglio ipotetica che meccanicamente seguito fabiani 39 settimane in movimento sistema di media per passare tra l'indice Wilshire 5000 e 90 giorni T-Bills. Secondo il Hulbert Financial Digest, un portafoglio avrebbe prodotto un rendimento annualizzato 3.0 nel corso degli ultimi cinque anni. Fabiani modello di portafoglio, al contrario, ha prodotto un rendimento annualizzato 1,4 nello stesso periodo. Che cosa significa il mobile a 200 giorni il sistema media market timing dire sulle scorte attualmente si dice che dovremmo essere totalmente investito, dal momento che il mercato è ben al di sopra il livello medio degli ultimi 200 giorni. In effetti, il mercato rimane superiore a quella media anche nella parte inferiore della sua correzione gennaio-febbraio, e successiva forza di mercato sembra essere rivendicando sempre la sua decisione di rimanere rialzista. Forse non è una risposta perfetta di ciò che gli investitori azionari dovrebbero attualmente presenti facendo. Ma forse abbastanza buono. Argomenti correlati Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. 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