Sviluppato da Larry Connors, la strategia di RSI 2-periodo è una strategia di trading mean-reversion progettato per acquistare o vendere titoli dopo un periodo correttiva La strategia è piuttosto semplice Connors suggerisce alla ricerca di opportunità di acquisto quando 2-periodo RSI si muove al di sotto 10, che è considerato profondamente ipervenduto al contrario, gli operatori possono cercare nuove opportunità di vendita allo scoperto quando 2-periodo RSI si muove sopra 90 Questa è una strategia piuttosto aggressiva a breve termine progettato per partecipare a una tendenza in corso non è progettato per identificare le principali cime o fondi Prima di guardare i dettagli, notare che questo articolo è stato progettato per educare chartists su possibili strategie Noi non presentiamo una strategia di trading stand-alone che può essere utilizzato a destra, fuori dalla scatola, invece, questo articolo è destinato a migliorare la strategia di sviluppo e refinement. There sono quattro passi per questa strategia e livelli si basano sui prezzi di chiusura in primo luogo, identificare la tendenza principale utilizzando a lungo termine media mobile Connors auspica la media mobile a 200 giorni la tendenza a lungo termine è quando un titolo è sopra i suoi 200 giorni di SMA e giù quando un titolo è sotto i suoi 200 giorni SMA I commercianti dovrebbero cercare opportunità di acquisto, quando al di sopra del 200 giorni SMA e di breve opportunità di vendita, quando al di sotto del 200 giorni SMA. Second, scegliere un livello di RSI per identificare acquisto e di vendita all'interno di opportunità la tendenza più grande Connors testato livelli RSI tra 0 e 10 per l'acquisto, e tra 90 e 100 per la vendita Connors pensa che i rendimenti erano superiori quando si acquista su un dip RSI inferiore a 5 che su un dip RSI inferiore a 10 In altre parole, l'RSI inferiore immersa , maggiore è il rendimento degli successive posizioni lunghe per le posizioni corte, i rendimenti sono stati superiori in caso di vendita, a corto di un impulso RSI sopra 95 che su un aumento superiore al 90 In altre parole, più a breve termine ipercomprato la sicurezza, maggiore è la successiva ritorni su un terzo passo breve position. The comporta l'acquisto reale o sell-short ordine e la tempistica delle sue Chartists posizionamento può né guardare il mercato verso la fine e stabilire una posizione appena prima della chiusura o stabilire una posizione sul prossimo aperta ci sono pro e contro per entrambi gli approcci Connors sostiene la prima-del-vicino approccio acquisto poco prima della chiusura significa commercianti sono alla mercé della prossima apertura, che potrebbe essere con un gap Ovviamente, questo divario può aumentare la nuova posizione o immediatamente sminuire con una mossa avverso di prezzo attesa per l'apertura dà commercianti una maggiore flessibilità e può migliorare il quarto passo ingresso level. The è quello di impostare il punto di uscita Nel suo esempio utilizzando la SP 500, Connors sostiene uscendo posizioni lunghe su un movimento al di sopra del 5 giorni SMA e posizioni corte su un movimento al di sotto del 5 giorni SMA si tratta chiaramente di una strategia di trading a breve termine che produrrà uscite rapide Chartists dovrebbe anche prendere in considerazione un trailing stop o che utilizzano il Parabolic SAR volte una forte tendenza prende piede e trailing stop assicureranno che una posizione rimane fino a quando la tendenza extends. Where sono le fermate Connors non sostiene con fermate Sì, avete capito bene Nel suo test quantitativo, che ha coinvolto centinaia di migliaia di mestieri, Connors ha scoperto che registri effettivamente le prestazioni del male quando si tratta di azioni e indici azionari Mentre il mercato ha davvero una deriva verso l'alto, non si utilizza fermate può portare a perdite fuori misura e grandi utilizzi si tratta di una proposta rischiosa, ma poi di nuovo Trading è un gioco rischioso Chartists necessario decidere per themselves. Trading Examples. The grafico sottostante mostra il Dow Industrials SPDR DIA con la 200 giorni SMA rosso, a 5 periodi SMA rosa e 2-periodo RSI Un segnale rialzista si verifica quando DIA è al di sopra dei 200 giorni di SMA e RSI 2 si sposta a 5 o inferiore Un segnale ribassista si verifica quando DIA è al di sotto dei 200 giorni di SMA e RSI 2 si sposta a 95 o superiore C'erano sette segnali in questo periodo di 12 mesi, quattro rialzista e tre ribasso dei quattro segnali rialzisti, DIA spostato tre superiori di quattro volte, il che significa questi avrebbe potuto essere proficuo dei tre segnali di ribasso, DIA spostato inferiore solo una volta 5 DIA spostato al di sopra del 200 giorni SMA dopo i segnali di ribasso nel mese di ottobre una volta al di sopra del 200 giorni SMA, 2-periodo RSI non si mosse a 5 o inferiore per la produzione di un altro segnale di acquisto per quanto riguarda un guadagno o una perdita, sarebbe dipenderà dai livelli utilizzati per la stop-loss e profitto taking. The secondo esempio mostra di Apple AAPL commercio sopra i suoi 200 giorni di SMA per la maggior parte del periodo c'erano almeno dieci segnali di compra durante questo periodo sarebbe stato difficile da prevenire le perdite al primo cinque perché AAPL a zig-zag in basso da fine febbraio a metà giugno 2011 il secondo cinque segnali cavata molto meglio come AAPL zigzagando più alto dal Ago-gen Guardando questo grafico, è chiaro che molti di questi segnali sono stati presto in altre parole, Apple si trasferisce a nuovi minimi dopo che il segnale di acquisto iniziale e poi rebounded. As con tutte le strategie di trading, è importante studiare i segnali e cercare modi per migliorare i risultati i chiave è quello di evitare curve fitting, che diminuisce le probabilità di successo nel futuro Come notato sopra, la strategia di RSI 2 può essere presto perché le mosse esistenti spesso continuano dopo il segnale di la sicurezza può continuare più alto dopo RSI 2 picchi sopra 95 o più basso dopo RSI 2 immerge sotto 5 Nel tentativo di rimediare a questa situazione, chartists dovrebbero cercare una sorta di indizio che i prezzi sono effettivamente invertita dopo RSI 2 colpisce la sua estrema Ciò potrebbe comportare analisi candlestick, modelli di grafico intraday, altri oscillatori di momentum o anche modifiche al RSI 2.RSI 2 picchi sopra 95 perché i prezzi si stanno muovendo fino Stabilire una posizione short, mentre i prezzi si stanno muovendo fino può essere Chartists pericolose potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI 2 a tornare sotto la sua linea centrale 50 Allo stesso modo, quando un titolo è scambiato sopra i suoi 200 - day SMA e RSI 2 si muove al di sotto 5, chartists potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI 2 a muoversi sopra 50 questo sarebbe il segnale che i prezzi hanno infatti realizzato una sorta di breve termine girare Il grafico in alto mostra Google con RSI 2 segnali filtrati con una croce della linea centrale 50 non ci sono stati buoni segnali e segnali cattivi si noti che il segnale di vendita ottobre non è andato in vigore perché GOOG era al di sopra del 200 giorni di SMA per il momento RSI spostato sotto i 50 si noti inoltre che le lacune possono provocare disastri sui commerci I metà luglio, metà lacune ottobre e metà gennaio si è verificato durante i guadagni season. the RSI 2 strategia dà i commercianti la possibilità di partecipare a una tendenza in atto Connors afferma che gli operatori devono acquistare pullback, non sblocchi al contrario, gli operatori devono vendere rimbalzi ipervenduto, non supportare infrange questa strategia si inserisce con la sua filosofia Anche se Connors test mostra che si ferma influire negativamente sulle prestazioni, sarebbe prudente per i commercianti di sviluppare una uscita e stop-loss strategia per eventuali operatori di sistema di negoziazione potrebbe uscire anela quando le condizioni diventano ipercomprato o impostare un trailing Stop Allo stesso modo, i commercianti potrebbe uscire pantaloncini quando le condizioni diventano ipervenduto Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali Clicca qui per un grafico della SP 500 con RSI 2.Below è il codice per l'Advanced Scan Workbench che i membri aggiuntivi possono copiare e paste. RSI 2 Acquista Signal. ConnorsRSI un potente, nuovo indicatore per la presentazione oscillazione Traders. A webcast da Larry Connors e Cesar Alvarez il 12 dicembre, 2012 come parte di MTA s Web Educational Series. During questa presentazione, Larry Connors condividerà con voi i tre componenti chiave che vanno nella ConnorsRSI, la formula esatta, e una strategia di trading swing-campione di alta probabilità che utilizza ConnorsRSI a conclusione della presentazione , tutti i partecipanti riceveranno un link ad una guida di strategia che dettaglia come implementare ConnorsRSI nel proprio trading e l'accesso a un modulo Add-on AmiBroker che contiene il codice per il ConnorsRSI indicator. Laurence Connors. Laurence Connors è Presidente del Gruppo Connors TCG, e il principale funzionario esecutivo di Connors Research LLC TCG è una mercati società di informazioni finanziarie che pubblica il commento quotidiano e comprensione per quanto riguarda i mercati finanziari e ha ricevuto due volte un premio da Learn More. How i Applicare Connors RSI 2 al Trading Pullbacks. As i cui alla parte I di questa serie Trading pullback in titoli migliori di Wall Street s 21 luglio 2009 ci sono due approcci comunemente usati nelle scorte commerciali di trading che si infrangono fuori sostenuto da IBD tra gli altri, e le scorte di negoziazione tirando indietro indicato dagli L Connors, tra gli altri I m particolarmente interessato a come questi approcci si applicano alla negoziazione titoli fondamentalmente sane, soprattutto quelli con valore di sinistra nel loro prezzo Qui, i ll descrivo una strategia volta a commercio pullbacks. If si sta cercando di negoziare una delle più potenti strategie di pullback a disposizione dei commercianti oggi, ordinare la nostra guida recentemente aggiornato La strategia a lungo pullback da cliccando qui today. Thirty-due titoli sono stati scelti per dare prova di una strategia che fa scattare un acquisto di fine giornata quando il suo RSI 2 scende al di sotto di un valore di attivazione 2 5, 5 0, 10 o 20 e la fine della giornata vendere quando i suoi RSI 2 chiude sopra 70 Tutte le operazioni sono state eseguite tra il primo gennaio e il 25 settembre di quest'anno Questi 32 erano scorte fondamentalmente sane, come determinato da una serie di schermate fondamentali, aveva valore residuo nel loro prezzo , come indicato dai rispettivi rapporti PEG Ogni era stato un TSM raccogliere nel corso degli ultimi quarter. As un esempio, si consideri il commercio 2 tabella I che ha richiesto RSI 2 di chiudere sotto di 5 0 prima si entrava molto vicino alla chiusura della posizione sarebbe poi essere chiuso alla fine della giornata, quando RSI 2 ha superato 70 Nota, entrambe le decisioni commerciali sarebbero fatti negli ultimi cinque minuti di ogni sessione di negoziazione Utilizzando questa strategia, questi 32 titoli avrebbero generato 138 compravendite 79 0 vincitori e un guadagno medio di 70 centesimi per ogni quota scambiata la migliore percentuale di vincita delle quattro strategie, anche se strategia 1 ha avuto una migliore media commercio profitto nota, le caselle rosse evidenziano quei titoli che hanno generato perdite complessive il seguente perdita di profitto risultati della 73.950 avrebbe potuto essere generati dalla strategia 2 fare 150 mestieri di 1.000 azioni each. While ciascuna di queste quattro strategie previste molto buoni punti di entrata e di uscita del commercio per questi titoli di qualità, preferisco la combinazione vincere tasso di numero di contratti offerti dalla seconda strategia a causa del numero di transazioni nota troppo, l'ultima riga che dimostra che su questo stesso periodo di tempo, SPY ETF per SP 500, ha generato perdite con tutti e quattro strategies. The seguenti grafico dei prezzi di sei mesi per CPLA mostra dove cinque della strategia 3 compravendite si è verificato se tutti erano redditizie, un'uscita che permetteva di rimanere un paio di giorni più tardi nel commercio avrebbe prodotto rendimenti migliori che richiedono lo stock di essere al di sopra della sua media mobile a 200 giorni probabilmente hanno eliminato più rischioso trades. Finally, considerare come l'acquisto e la vendita di pressione varia per un titolo di qualità che ha valore una volta identificati , tutti vogliono possederlo che voi e me, così come le istituzioni in modo da acquistare pressione s build guida il suo prezzo più alto, infine a un punto in cui diventa estremamente investitori ipercomprato smettere di comprare i commercianti vendere le loro posizioni e venditori allo scoperto passo nel rilevamento della vendita dello stato di ipercomprato pressione vince temporaneamente fuori, e il prezzo scende il pullback inizia, ma nel frattempo, istituzioni, investitori e commercianti per cercare un punto di rientro al sostegno di un importante media mobile 20-, 50- o 200 giorni, ad una inversione di prezzo prima in precedenza valle o collina o ad un importante livello di Fibonacci 38 2, 50 o 61 8 Anche se il mio lavoro per mezzo di indagini di pattern recognition ha mostrato c'è qualcosa simmetricamente gradevole sui livelli di Fib che induce la gente a reagire lì, queste aree di supporto non sono magici, appena si autoavvera, perché il denaro intelligente reagisce ci Trading o investire in titoli di qualità in pullback presenta un basso rischio, opportunità ad alto profitto per l'individuo così come la institutions. Richard Miller Ph D Statistiche professionale, è il presidente di e.
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